針對前一段被媒體報道得沸沸揚揚的基金公司投研人員暗做“老鼠倉”的事件,日前,證監(jiān)會基金監(jiān)管部向各家基金公司發(fā)出了《關(guān)于切實加強基金投資風(fēng)險管理及有關(guān)問題的通知》,其中明確表示,嚴(yán)禁基金參與投機操作,合理配置資產(chǎn),切實加強流動性風(fēng)險管理,加強人員管理和投資監(jiān)控,堅持公平交易和防止利益輸送。
《通知》中強調(diào),監(jiān)管層將加大監(jiān)管力度,監(jiān)控各基金公司的行為,對存在問題的基金公司,無論其規(guī)模大小、成立時間長短,都將嚴(yán)肅對待,堅決查處,決不姑息,并視情節(jié)輕重采取相應(yīng)監(jiān)管措施和行政處罰措施,追究相關(guān)投資管理人員和基金公司負(fù)責(zé)人員的責(zé)任。
堅決嚴(yán)打“老鼠倉”
“基金公司要采取切實可行的措施,完善投資決策和交易執(zhí)行制度,嚴(yán)格對投資管理、研究分析和交易執(zhí)行人員的管理,嚴(yán)禁利用職務(wù)之便為自己及親朋好友等進(jìn)行股票投資或提供股票投資信息、建議,基金公司一旦發(fā)現(xiàn)此類違規(guī)線索和苗頭應(yīng)立即采取行動,及時調(diào)查,嚴(yán)肅處理!弊C監(jiān)會在《通知》中明確。
證監(jiān)會強調(diào),對基金從業(yè)人員利用職務(wù)之便為自己及他人進(jìn)行股票投資或提供股票投資信息、建議的,發(fā)現(xiàn)一起,查處一起,情節(jié)嚴(yán)重的依法給予市場禁入等行政處罰,涉嫌犯罪的依法移送司法機關(guān)追究刑事責(zé)任。
嚴(yán)禁基金公司進(jìn)行投機操作
盡管一些基金公司對股票池的投資范圍有嚴(yán)格的限制,但在某些情況下,“老鼠倉”內(nèi)的股票仍有可能進(jìn)入基金公司的股票池。為此,《通知》指出,基金公司要根據(jù)各基金確定的投資策略、投資風(fēng)格以及風(fēng)險收益特征,嚴(yán)格股票備選庫的分級、進(jìn)入、剔除和維護(hù)等管理制度,按照股票選擇標(biāo)準(zhǔn)、投資決策程序與授權(quán)制度以及交易執(zhí)行流程等進(jìn)行股票買賣和投資組合的構(gòu)建。
“嚴(yán)格投資管理人員的投資管理權(quán)限,不得為追求短期業(yè)績放棄投資理念、隨意更改基金投資風(fēng)格、買賣備選庫之外的股票或者將不符合約定條件的股票加入備選庫,嚴(yán)禁基金公司進(jìn)行投機操作!薄锻ㄖ分姓f。
《通知》中還稱,基金公司應(yīng)加強對投資行為的合規(guī)監(jiān)控,對異常交易進(jìn)行重點監(jiān)控,公平對待公司管理的各類資產(chǎn),包括封閉式基金、開放式基金、社保基金、年金基金及其他受托資產(chǎn),不得進(jìn)行任何形式的不當(dāng)關(guān)聯(lián)交易、利益輸送。
禁止不合理資產(chǎn)配置盲目追求規(guī)模
“基金公司高度重視基金投資的流動性風(fēng)險,關(guān)注投資組合中單一證券與行業(yè)的集中度,認(rèn)真分析每只基金的持有人結(jié)構(gòu)、資產(chǎn)規(guī)模、投資組合的流動性狀況,對市場交易狀況和投資者行為相關(guān)聯(lián)的流動性風(fēng)險加強評估與監(jiān)測,提高投資組合流動性壓力測試的頻率!薄锻ㄖ愤要求,“基金公司不得為了追求基金凈值排名或短期業(yè)績忽視流動性風(fēng)險,進(jìn)行不合理的資產(chǎn)配置!(吳琳琳)