股指期貨也敲出烏龍指？

　　昨日9時18分左右，8月合約在急升中突然出現(xiàn)漲幅達(dá)3.2%的報價2738.0點，隨后迅速消失

　　農(nóng)行上市、統(tǒng)計局公布上半年經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)、IF1007將到期交割，這些影響因素交織在一起，除造成大盤波動外，可能也會讓某大戶過度激動，一不小心敲出個股指期貨8月合約的全日最高價。

　　昨日，IF1008最高價報2738.0點，在日K線圖上拉出一根長長的上影線。但是奇怪的是，在日內(nèi)分時圖上，該合約可以找到最高價為2704.6點，按F1成交明細(xì)逐筆來看，最高價也是2704.6點，但卻找不到2738.0點成交的身影。帶著好奇，記者更換了幾個不同的行情軟件，顯示結(jié)果都是一樣。收盤后進(jìn)入中金所網(wǎng)站查詢，IF1008最高價的確是2738.0點，證明行情軟件沒有問題。

　　據(jù)交易員回憶，該價格可能出現(xiàn)在9時18分左右，當(dāng)時股指期貨開盤后正出現(xiàn)一波快速拉升的行情，2738.0點應(yīng)該就是在那時成交的。這一價位較上一交易日收盤價和隨后A股開盤價相比，漲幅都超過3%，是股指期貨上市以來罕見情形。只有此前模擬交易時曾出現(xiàn)過類似情況。如果該筆成交多頭沒有日內(nèi)平倉，至收盤價2610.8點虧損127.2點，一手合約一天浮虧38000余元。

　　記者進(jìn)一步采訪專業(yè)人士了解情況。國泰君安期貨研究所副所長吳泱分析，通常一般行情系統(tǒng)是1秒廣播2筆，level2是每秒廣播4筆，并不是逐步成交都會顯示。當(dāng)行情運行比較快的時候，1個點的成交有可能顯示不出來，但卻作為最高價格給記錄下來。

　　東證期貨高級顧問方世圣認(rèn)為，由于IF1007在倒數(shù)第二個交易日，馬上將要到期交割，不排除套保的人匆忙向IF1008轉(zhuǎn)倉，大單子下進(jìn)去，價格瞬間打得比較深�；蛘呤怯腥烁銥觚埾洛e合約月份，或敲錯價格數(shù)字，這些都有可能。

　　另外也有分析指出，股票、期貨操盤上有爭奪開盤價的說法，市場主力通過對敲成交，做出K線的開盤價，開盤后5分鐘行情波動往往非常劇烈。特別是期貨交易，有平倉單優(yōu)先成交的規(guī)則，主力做出開盤價后，用犧牲平倉單方法迅速推動價格反向運行，吸引跟風(fēng)盤以更高成本開倉接貨，而主力另外半邊對敲的頭寸則獲得了更多收益，所謂“包夾滾打”操盤術(shù)語。由于昨日農(nóng)行上市、統(tǒng)計局公布上半年經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)以及IF1007將到期交割，主力可能是利用這些因素，短線做了一把。

　　成交明細(xì)顯示，9時18分39秒至42秒，是A股開盤前股指期貨最高價格的成交時間段，價格范圍在2700.2點至2700.6點，主要以方向朝下的多頭平倉和空頭開倉單構(gòu)成，而在此前的3分鐘內(nèi)，期指確實出現(xiàn)急速拉升的情況，但以此為分水嶺，價格又有兩波下跌，向隨后開盤的現(xiàn)貨指數(shù)靠攏。

　　昨日，股指期貨成交量47.8萬手，創(chuàng)上市以來的新高，但滬深300現(xiàn)貨成交卻出現(xiàn)縮量。（游 石）