二、單項(xiàng)選擇題(本大題共20道小題，每題僅有一個(gè)正確答案，請(qǐng)將正確答案填入下面的表格中)

　　1.滬深300股指期貨限價(jià)指令每次最大下單數(shù)量為( )手

　　A.50 B.100 C.200

　　答案：B.

　　解釋：《中國(guó)金融期貨交易所交易細(xì)則》規(guī)定，限價(jià)指令每次最大下單數(shù)量為100手。

　　2.在滬深300股指期貨合約到期交割時(shí)，根據(jù)( )計(jì)算雙方的盈虧金額。

　　A、當(dāng)日收盤價(jià)

　　B、交割結(jié)算價(jià)

　　C、當(dāng)日結(jié)算價(jià)

　　答案：B

　　解釋：《中國(guó)金融期貨交易所結(jié)算細(xì)則》規(guī)定，股指期貨合約采用現(xiàn)金交割方式。股指期貨合約最后交易日收市后，交易所以交割結(jié)算價(jià)為基準(zhǔn)，劃付持倉(cāng)雙方的盈虧，了結(jié)所有未平倉(cāng)合約。

　　3.2010年6月3日(周四)，中國(guó)金融期貨交易所可供交易的滬深300股指期貨合約應(yīng)該有( )。

　　A、IF1006 IF1007 IF1008 IF1009

　　B、IF1006 IF1007 IF1009 IF1012

　　C、IF1006 IF1009 IF1012 IF1103

　　答案：B。

　　解釋：滬深300股指期貨合約的合約月份為當(dāng)月、下月及隨后兩個(gè)季月。季月是指3月、6月、9月、12月。本題中IF1006是當(dāng)月合約，IF1007是下月合約，IF1009、IF1012是隨后的兩個(gè)季月合約。

　　4.股指期貨交易的杠桿性決定了：收益可能成倍放大，損失也可能( )。

　　A、不變 B、成倍縮小 C、成倍放大

　　答案：C.

　　解釋：股指期貨采用保證金交易，決定了收益與損失都會(huì)成倍的放大。

　　5.自然人投資者開戶參與股指期貨交易，應(yīng)由( )簽署開戶文件。

　　A、投資者本人或其居間人

　　B、投資者本人或其授權(quán)人

　　C、投資者本人

　　答案：C

　　解釋：中國(guó)證監(jiān)會(huì)《期貨市場(chǎng)客戶開戶管理規(guī)定》規(guī)定，個(gè)人客戶應(yīng)當(dāng)本人親自辦理開戶手續(xù)，簽署開戶資料，不得委托代理人代為辦理開戶手續(xù)。

　　6.滬深300股指期貨合約到期時(shí)只能進(jìn)行( )。

　　A、現(xiàn)金交割

　　B、實(shí)物交割

　　C、現(xiàn)金或?qū)嵨锝桓?/p>

　　答案：A

　　解釋：《中國(guó)金融期貨交易所結(jié)算細(xì)則》規(guī)定，股指期貨合約采用現(xiàn)金交割方式。